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Titre RNCP 100% CPF

Piloter des stratégies d'investissement et de gestion de portefeuille (bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

900 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Analyser l'organisation et le fonctionnement des marchés de capitaux afin d'identifier les opportunités d'investissement et les facteurs de risque.
Évaluer les instruments financiers de taux et de dette en mobilisant les méthodes de valorisation et d'analyse des marchés obligataires et monétaires.
Mesurer, analyser et gérer le risque de taux à l'aide des principaux indicateurs de sensibilité et des instruments de couverture adaptés.
Construire des stratégies d'investissement en arbitrant rendement et risque dans des environnements financiers incertains.
Élaborer et piloter des allocations de portefeuille en mobilisant les modèles d'évaluation des actifs financiers et les indicateurs de performance.
Utiliser les instruments dérivés de taux pour couvrir les risques financiers et optimiser la gestion de portefeuille.

Programme

1. Introduction (6h)
Présentation générale des marchés des capitaux, mutations des marchés financiers. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... ). Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
2. Les marchés de taux d'intérêt au comptant et swaps de taux (24h)
Structure par termes des taux d'intérêt. Le marché monétaire ; Opérateurs, opérations, instruments, marché interbancaire ; opérations d'open-market. Marché obligataire ; opérateurs, opérations, produits. Analyse du risque de taux sur les instruments à taux fixe : analyse d'une translation de la gamme ( Sensibilité et Duration simples) ; analyse d'une déformation de la courbe des taux (vecteur de sensibilités et de variations). Analyse des instruments et à taux variable et révisable : pricing et risque résiduel de taux. Swaps de taux : évaluation risque de taux et utilisation.
3. Actions et indices (3h EAD)
4. La théorie et les techniques de gestion de portefeuille (12h)
L'environnement économique; Choix d'investissement en environnement incertain; Principes et techniques de gestion de portefeuille: arbitrage rentabilité/risque; Beta et le risque systématique; L'application empirique du modèle de MEDAF; Mesures de risque et de performance.
5. Exercices EAD-EAO (18h)
Kit à télécharger, 5 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.

Résultats attendus

RNCP42358BC04

Les points forts

Obtenez le bloc 4 du Master mention finance parcours finance de marché du Cnam

La certification

MASTER Finance (fiche nationale)

RNCP 42358 RS -1 CertifInfo 121194

Organisme & lieu

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