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Titre RNCP 100% CPF

Piloter des stratégies d'investissement et de couverture avec instruments dérivés (bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

900 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Analyser les caractéristiques, les usages et les risques des principaux instruments dérivés négociés sur les marchés organisés et de gré à gré.
Valoriser les contrats à terme, options, swaps et autres produits dérivés en mobilisant les modèles financiers et probabilistes adaptés.
Construire des stratégies de couverture visant à maîtriser les risques de taux, de marché, de change ou de portefeuille.
Élaborer des stratégies d'investissement et d'arbitrage reposant sur l'utilisation d'instruments dérivés et de produits structurés.
Mesurer et interpréter les sensibilités et facteurs de risque des produits dérivés afin d'évaluer l'exposition d'un portefeuille financier.
Mobiliser les techniques quantitatives nécessaires à l'analyse, à la gestion et au suivi des positions sur instruments dérivés.

Programme

1. Les contrats à terme (12h)
Analyse générale. Contrats à terme sur taux (EUREX, FRA.. ), évaluation, arbitrages et couverture ; Montages.
2. Les options (24h)
Définitions ; éléments de calcul stochastique ; modèles d'évaluation (Cox-Ross, Black-Scholes, Merton, volatilité variable, taux stochastiques, . ...) ; stratégies statiques et dynamiques (paramètres grecs, smile et nappe de vol, P et L, problèmes de mise en oeuvre et analyse des risques). Les principaux contrats d'options sur taux, actions et indices. Options exotiques, Dérivés de Crédit.
3. Caps, Floors et produits structurés, hybrides (3h)
Swaps ; Caps, floors ; tunnels ; autres produits structurés, montages, obligations convertibles, Warrants.
4. Analyse du risque de taux sur les produits dérivés et les portefeuilles de taux (3h)
5. EAD-EAO (21h)
Kit à télécharger, 7 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.

Résultats attendus

RNCP42358BC03

Les points forts

Obtenez le bloc 3 du Master mention finance parcours finance de marché du Cnam

La certification

MASTER Finance (fiche nationale)

RNCP 42358 RS -1 CertifInfo 121194

Organisme & lieu

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