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Titre RNCP 100% CPF À distance

Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit

FORMANEGO

1 500 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Francelieu

Objectifs de la formation

L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d'investissement et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocations de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...)

Programme

Calculer les risques de marché à l'aide de la VaR (Value At Risk) paramétrique (modèle statistique) afin de définir les pertes dans 1% des cas les plus extrêmes
Calculer les risques de marché à l'aide de la VaR (Value At Risk) Monté-Carlo (calculs stochastiques) afin de simuler des évènements extrêmes du portefeuille
Calculer les risques de marché à l'aide de la VaR (Value At Risk) historique (approche algorithmique) afin d'assurer l'allocation de fonds propres de l'établissement financier
Calculer les pertes potentielles au-delà d'un quantile à l'aide de la méthodologie d'Expected Shortfall pour définir un seuil de prise de risque pour l'établissement
Mesurer les impasses de refinancement clientèle à l'aide du coefficient emplois/ressources afin de garantir l'équilibre bilantiel de la banque
Mesurer la sensibilité au taux d'intérêt à l'aide de la méthode du gap de taux pour contenir la variation du bilan (actif et passif) en cas d'évolution des taux d'intérêt
Etablir une mesure de l'endettement des entreprises en appliquant une méthodologie comptable et financière afin de contenir le risque de défaut d'une entreprise
Evaluer la solvabilité des entreprises sur les marchés financiers à l'aide des agences de notations afin mesurer le risque de défaut d'une entreprise
Etablir des mesures statistiques conformément au RGPD en anonymisant les données à caractère personnel (tests de normalité) à l'aide de big data pour valider statistiquement l'utilisation de probabilités de défaut.
Appliquer une méthode de scoring avec des données anonymisées conformément au RGPD en s'appuyer sur la machine learning et l'intelligence artificielle afin de Calculer la probabilité de défaut

Résultats attendus

PREREQUIS :
Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.
Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
Etude de cas - Livrables
Évaluation continue basée sur des études de cas et des simulations selon le référentiel de la certification RNCP 38601 • Examen final de 1 études de cas donnant accès à la validation du bloc de compétence 3 de la certification complète RNCP38601bc03• Certificateur : FINANCIA

Les points forts

Programmes en présentiels sur notre Campus ou en Distanciel.

La certification

Expert des marchés financiers

RNCP 38601 RS -1 CertifInfo 116316

Organisme & lieu

  • OrganismeFORMANEGO
  • Région–
  • Département–
  • SIRET98890361300012

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