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Titre RNCP 100% CPF

Analyser l'environnement économique et financier à l'aide des méthodes quantitatives (Bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

1 500 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Analyser l'environnement macroéconomique, monétaire et financier afin d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer les marchés de capitaux et les décisions d'investissement.
Évaluer les effets des politiques économiques et monétaires sur les marchés financiers, les actifs financiers et les comportements des investisseurs.
Réaliser des analyses conjoncturelles, sectorielles ou financières destinées à éclairer les décisions des intervenants sur les marchés financiers.
Produire des notes d'analyse économique et financière en mobilisant les données, indicateurs et sources d'information pertinents.
Mobiliser les méthodes probabilistes, statistiques et économétriques pour modéliser les phénomènes financiers et analyser les risques.
Exploiter des données économiques et financières afin de construire, tester et interpréter des modèles d'aide à la décision.
Utiliser les outils quantitatifs pour l'évaluation des actifs financiers, la mesure des risques et l'analyse des performances de marché.

Programme

Croissance : PIB, PIB potentiel, output gap, enquêtes d'activité (PMI/ISM)
Marché du travail (définitions, règles empiriques, job report)
Inflation (mesures, théories, anticipations d'inflation)
Monnaie (différentes formes, création monétaire)
Balance des paiements, régime de change et crises de change
Système bancaire
Politique monétaire (organisation, outils, impact sur la courbe des taux)
Politique budgétaire
Crises bancaires et régulation bancaire (règles de Bâle)
Stabilité financière (définitions, coopération internationale, changement climatique)
Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.

Résultats attendus

RNCP42358BC01

Les points forts

Obtenez le bloc 1 du Master mention finance parcours finance de marché du Cnam

La certification

MASTER Finance (fiche nationale)

RNCP 42358 RS -1 CertifInfo 121194

Organisme & lieu

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